Archivio Istituzionale della RicercaExact and Approximated Option Pricing in a Stochastic Volatility Jump-diffusion Model / D'Ippoliti, F; Moretto, E; Pasquali, S; Trivellato, Barbara. - XII:(2010), pp. 103-112. (Intervento presentato al convegno MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance tenutosi a Venice (Italy) nel 26,27,28 March 2008).
Exact and Approximated Option Pricing in a Stochastic Volatility Jump-diffusion Model
TRIVELLATO, BARBARA
2010
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https://hdl.handle.net/11583/1954037
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