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EnglishWe consider the problem of parameter estimation in a linear stochastic model, where the observations are affected by noise with uncertain variance. In particular, we discuss a linear estimator which minimizes a worst-case measure of the a-posteriori covariance of the parameters. The estimate is efficiently computed by means of convex programming, and may be updated with upcoming observations in a recursive setting
| Titolo: | Minimum Variance Estimation with Uncertain Statistical Model |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2001 |
| Abstract: | We consider the problem of parameter estimation in a linear stochastic model, where the observati...ons are affected by noise with uncertain variance. In particular, we discuss a linear estimator which minimizes a worst-case measure of the a-posteriori covariance of the parameters. The estimate is efficiently computed by means of convex programming, and may be updated with upcoming observations in a recursive setting |
| ISBN: | 0780370619 |
| Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
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http://hdl.handle.net/11583/1408962I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
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