We introduce a notion of pathwise optimality for stochastic control problems over an infinite time horizon, and give sufficient conditions for the existence of pathwise optimal controls. We analyze both diffusion processes and processes with discrete state space.
Pathwise optimality in stochastic control / P. DAI PRA; G.B. DI MASI; TRIVELLATO B.. - In: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION. - ISSN 0363-0129. - STAMPA. - 39:5(2001), pp. 1540-1557.
Titolo: | Pathwise optimality in stochastic control |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2001 |
Rivista: | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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http://hdl.handle.net/11583/1406762
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