Multivariate Variance Gamma and Gaussian dependence: a study with copulas. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance / Luciano, E.; Semeraro, Patrizia - In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance / M. Corazza, R. Pizzi. - STAMPA. - [s.l] : Springer Verlag, 2009. - ISBN 9788847014800. - pp. 193-203 [10.1007/978-88-470-1481-7_20]

Multivariate Variance Gamma and Gaussian dependence: a study with copulas. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

SEMERARO, PATRIZIA
2009

2009
9788847014800
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/2460805
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo