Archivio Istituzionale della RicercaTRIVELLATO, BARBARA
TRIVELLATO, BARBARA
Dipartimento di Scienze Matematiche
004168
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Minimization of the Kullback-Leibler Divergence over a Log-Normal Exponential Arc
2019 Siri, P.; Trivellato, B.
On mixture and exponential connection by open arcs
2017 Santacroce, Marina; Siri, Paola; Trivellato, Barbara
Exact and Approximated Option Pricing in a Stochastic Volatility Jump-diffusion Model
2010 D'Ippoliti, F; Moretto, E; Pasquali, S; Trivellato, Barbara
Insider trading in continuous time
2006 Barucci, E; Monte, R; Trivellato, Barbara
An alternative model for evaluating exchange rates derivatives with stochastic volatility.
2005 Moretto, E.; Pasquali, S.; Trivellato, Barbara
An alternative model for evaluating exchange rates derivatives with stochastic volatility
2004 E., Moretto; S., Pasquali; Trivellato, Barbara
A Bayesian adaptive control approach to risk management in a binomial model
2002 Runggaldier, W. J.; Trivellato, Barbara; Vargiolu, T.
Un approccio Bayesiano alla gestione del rischio in un modello binomiale.
2000 Trivellato, Barbara; Vargiolu, T.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Minimization of the Kullback-Leibler Divergence over a Log-Normal Exponential Arc / Siri, P.; Trivellato, B.. - STAMPA. - 11712:(2019), pp. 453-461. (Intervento presentato al convegno GSI 2019: Geometric Science of Information) [10.1007/978-3-030-26980-7_47]. | 1-gen-2019 | Siri P.Trivellato B. | 72-Siri-proceedings.pdf |
| On mixture and exponential connection by open arcs / Santacroce, Marina; Siri, Paola; Trivellato, Barbara. - STAMPA. - 10589:(2017), pp. 577-584. (Intervento presentato al convegno Third international conference, GSI 2017 tenutosi a Paris (France) nel November 7-9, 2017) [10.1007/978-3-319-68445-1_67]. | 1-gen-2017 | Santacroce, MarinaSiri, PaolaTrivellato, Barbara | 58-Siri-proceedings.pdf |
| Exact and Approximated Option Pricing in a Stochastic Volatility Jump-diffusion Model / D'Ippoliti, F; Moretto, E; Pasquali, S; Trivellato, Barbara. - XII:(2010), pp. 103-112. (Intervento presentato al convegno MAF 2008 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance tenutosi a Venice (Italy) nel 26,27,28 March 2008). | 1-gen-2010 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |
| Insider trading in continuous time / Barucci, E; Monte, R; Trivellato, Barbara. - (2006), pp. 57-76. (Intervento presentato al convegno Proceedings of the Fifth International Conference tenutosi a Nagoya, Japan nel 17-19 December 2001). | 1-gen-2006 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |
| An alternative model for evaluating exchange rates derivatives with stochastic volatility / Moretto, E.; Pasquali, S.; Trivellato, Barbara. - In: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. - ISSN 0167-6687. - STAMPA. - 37:(2005), pp. 390-391. (Intervento presentato al convegno DeMoSTAFI Conference tenutosi a Québec nel 20-22 May 2004). | 1-gen-2005 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |
| An alternative model for evaluating exchange rates derivatives with stochastic volatility / E., Moretto; S., Pasquali; Trivellato, Barbara. - (2004). | 1-gen-2004 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |
| A Bayesian adaptive control approach to risk management in a binomial model / Runggaldier, W. J.; Trivellato, Barbara; Vargiolu, T.. - STAMPA. - 52:(2002), pp. 243-258. (Intervento presentato al convegno Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, III tenutosi a Ascona (Switzerland) nel September 20 to 24, 1999). | 1-gen-2002 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |
| Un approccio Bayesiano alla gestione del rischio in un modello binomiale / Trivellato, Barbara; Vargiolu, T.. - STAMPA. - (2000), pp. 159-175. (Intervento presentato al convegno Finanza Computazionale tenutosi a Auronzo di Cadore (Italia) nel 31 maggio - 2 giugno, 2000). | 1-gen-2000 | TRIVELLATO, BARBARA + | - |